Z decydowana większość z nas korzysta z sauny nie zastanawiając się, skąd tak naprawdę się ona wzięła. Otóż historia sauny i jej pochodzenie jest bardziej zawiłe niż moglibyśmy się tego spodziewać. Kultura kąpieli w saunie rozwijała się równolegle w wielu miejscach i nie ma dziś już większego znaczenia, czy Finowie się w saunie początkowo tylko ogrzewali, Rzymianie korzystali z niej bardziej z powodów higienicznych czy relaksacyjno-zdrowotnych, a indiańscy szamani wypędzali z ciała złe duchy czy jednak wiedzieli dobrze, że tym rytuałem podnoszą sprawność i odporność współplemieńców.
Pierwsze znaleziska archeologiczne mówią o pomieszczeniach z paleniskami w centralnej Azji, datowane są one na VII w. p.n.e Zamieszkujący północ Morza Czarnego lud Scytów budował ówczesne sauny, które pełniły raczej rolę schronienia przed mroźnymi zimami, a palenisko pokryte kamieniami posypywano śniegiem w celu uzyskania pary potęgującej uczucie ciepła. A więc pierwsze ''prototypy saun'' służyły do bardziej do przetrwania, niż do relaksu. Później takie pomieszczenia służyły jako kuchnie, umywalnie, szpitale, a podczas srogich zim były jedynym miejscem do życia. Takie sauny były miejscem gdzie kobiety przychodziły na poród, miały tam też miejsce ważne celebracje i wydarzenia. Tym sposobem sauna stała się świętym miejscem z własnymi tradycjami, wierzono nawet, że sauny są domem dla pozaziemskiego ducha.
Są dowody, że tajemnicze kamienne kręgi obecne na Wyspach Brytyjskich mogły być prototypami saun. Archeolodzy są zgodni, że służyły do pewnego rodzaju rytułaów, a w środku kręgów znaleziono poprzypalane kamienie.
Samo słowo sauna wywodzi się z języka fińskiego. Ludy zamieszkujące obecnie Finlandię przywędrowały w te regiony z terenów Uralu i przyniosły ze sobą wiedzę na temat ogrzewania pomieszczeń. W Skandynawii powstało tzw. Savu - dymne sauny parowe opalane drewnem. Savu była do późnych lat XIX wieku jedyną znaną sauną, do dziś zachowało się wiele takich obiektów. Sauna pełniła nie tylko rolę ówczesnej centralnego ogrzewania a również pozwalała utrzymać higienę, póki nie odkryto i rozpowszechniono mydła. Podczas kąpieli cieplnej oczyszczano się poprzez pocenie i smaganie brzozowymi gałązkami, a na koniec płukano w rzece lub tarzano w śniegu. Gdy mydło stało się dostępne, użytkownicy sauny przed i po kąpieli cieplnej dokładnie się myli a wiele saun publicznych, zaczęto wyposażać w przylegające pomieszczenia do przebierania, mycia i wypoczywania, takie jak termy rzymskie. Na terenach Grecji, Turcji i Syrii pomieszczenia te miały formę bogato zdobionych komnat, w których wypoczywali najbogatsi mieszkańcy.
Łaźnie parowe doceniali w średniowiecznej Polsce królowie i książęta, gdzie były one budowane w klasztorach i zamkach. Według starych zapisków nie tylko Bolesław Chrobry i jego drużyna używali kąpieli parowej w bani łaziebnej, ale również Leszek Biały, Kazimierz Wielki i Władysław Jagiełło doceniali tego rodzaju kąpiele, a jego brat Świdrygiełło postarał się nawet o pozwolenie od samego papieża, by móc zażywać kąpieli łaziennej w dni świąteczne. Po dynamicznym rozwoju łaźni parowych który przypada na XIII i XIV wiek, gdy kąpiele parowe w publicznych łaźniach były głównym środkiem higieny, jak i doskonałym środkiem leczniczym, nastąpił ogromny spadek zainteresowania takimi kąpielami. Przyczynił się do tego, nie gustujący w takiej formie wypoczynku Stefan Batory, jak i coraz częstsze ekscesy w postaci pijaństwa oraz igraszek w łaźniach. Wysoka higiena Słowian konkretnie podupadła jednak dopiero w XVII wieku, kiedy to zapożyczone z francuskich dworów zwyczaje stawiały perfumy i pudry ponad siłę wody i higienę. Francuzów możemy więc uznać za największy hamulec historyczny w rozwoju kultury SPA w Polsce i tej części Europy. Wydano wtedy dekret o zakazie kąpieli dzieci do szóstego roku życia w obawie o ich zdrowie. Rozpowszechniono wtedy informacje, że woda jest powodem wielu chorób i to właśnie przez kontakt z wodą wiele noworodków i małych dzieci umiera.
Opis łaźni Bolesława Chrobrego z Encyklopedii Staropolskiej.
Kominy zagościły w saunach dopiero po nadejściu rewolucji przemysłowej do północy Europy. Dzięki temu sauny mogły być ogrzewane szybciej i w trybie ciągłym, gdy dodawano do nich drewno. Dlaczego jednak, mimo tego że rozwój sauny we wszystkich północnych krajach przez wiele stuleci odbywał się niemal równolegle, to Finlandia przejęła prowadzenie? Otóż o tym zadecydowały czynniki takie jak niepodległość czy zasoby majątkowe tego kraju. Przykładem jest Estonia, w której również rozwinięta była kultura saunowania, jednak podczas gdy Finowie zmodernizowali sauny i rozpowszechnili je podczas fal migracji na zachód, uwcześni Estończycy i ich ziemia okupowane były przez Związek Radziecki. Pierwsze sauny elektryczne zostały wynalezione w Finlandii, a następnie spopularyzowane w USA w połowie XX wieku. Sprawiło to że sauny stały się bardziej dostępne dla znacznie większej liczby osób, aczkolwiek z niewątpliwie niższą formą ciepła. Oznaczało to również, iż sauny mogły być teraz z łatwością instalowane wewnątrz spa, siłowni i hoteli na całym świecie.
Sauna w Niemczech, 1972